Сравнение ISCMF с LITP
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs -0.12%/yr for LITP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for LITP.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 28.96%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITP
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 28.96%
- 6 месяцев
- 41.58%
- 1 год
- 218.79%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 28.96% | 94.65% | -43.85% | -36.14% |
Correlation
The correlation between ISCMF and LITP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between ISCMF and LITP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. LITP — Ранг доходности на риск
ISCMF
LITP
Сравнение ISCMF c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.45 | +1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 7.08 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 21.48 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 3.78 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.07 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и LITP
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -74.72% | +49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -31.12% | +25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -74.31% | +66.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -14.47% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -42.29% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 10.23% | -7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и LITP
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 7.14%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 13.36% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 39.69% | -23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 58.34% | -39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 47.34% | -32.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 47.34% | -32.96% |
Сравнение комиссий ISCMF и LITP
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и LITP
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 5.74% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and LITP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (13.36%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs LITP's -74.72%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs -0.12% for LITP. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for ISCMF.
ISCMF is categorized as Commodities, while LITP is Energy Equities. ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.65% for LITP.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор