PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с GRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с GRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iPath Series B Carbon ETN (GRN).

ISCMF и GRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и GRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и GRN

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
GRN
iPath Series B Carbon ETN		-14.32%20.33%-7.34%-2.99%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у GRN с доходностью -14.32%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRN

1 день
2.15%
1 месяц
6.21%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-3.77%
1 год
6.98%
3 года*
-6.38%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iPath Series B Carbon ETN

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG
Часто сравнивают с GRN:
GRN с QQQGRN с KRBNGRN с SPYGRN с GRIDGRN с XLEGRN с VOOGRN с XLRE

Сравнение комиссий ISCMF и GRN

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GRN в 0.75%.

GRN
iPath Series B Carbon ETN
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. GRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c GRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFGRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.24

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

0.52

+2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.07

+1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

0.32

+4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

1.02

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. GRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GRN равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и GRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.24

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между ISCMF и GRN составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и GRN

Ни ISCMF, ни GRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и GRN

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки GRN в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и GRN.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-47.96%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-30.39%

+24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-24.75%

+22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-17.38%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

9.53%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и GRN

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 9.72%, в то время как у iPath Series B Carbon ETN (GRN) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

12.15%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

23.75%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

29.70%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

40.23%

-26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

42.32%

-28.27%