PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с VTWG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).

ISCG и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		-2.81%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции VTWG по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.75% соответственно.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

VTWG

1 день
4.32%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-1.62%
1 год
23.78%
3 года*
12.31%
5 лет*
1.32%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VBKVTWG с VTWVVTWG с AVUVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с IWM

Сравнение комиссий ISCG и VTWG

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGVTWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

5.18

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGVTWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между ISCG и VTWG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и VTWG

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VTWG в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.71%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и VTWG

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и VTWG.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-42.07%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-14.88%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-40.49%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-42.07%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-11.20%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-10.62%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.36%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и VTWG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 7.39%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.97%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

16.72%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

25.43%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

24.47%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

24.14%

-1.02%