PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCG с RFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCG и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и RFG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
4.55%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.04% соответственно.


ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

RFG

1 день
3.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.67%
1 год
25.57%
3 года*
14.99%
5 лет*
4.84%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Сравнение комиссий ISCG и RFG

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.


Доходность на риск

ISCG vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCGRFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.69

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.90

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

8.23

-1.88

ISCG vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFG равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCGRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между ISCG и RFG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и RFG

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности RFG в 0.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.37%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и RFG

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и RFG.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCGRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-51.93%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-13.44%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-35.16%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-42.92%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-7.11%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-9.03%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.10%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и RFG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 7.39%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCGRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.63%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

14.19%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

23.25%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

22.73%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

22.98%

+0.14%