Сравнение ISCG с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
ISCG и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCG и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -6.91% | 24.68% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 4.55% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.04% соответственно.
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
RFG
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и RFG
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
ISCG vs. RFG — Ранг доходности на риск
ISCG
RFG
Сравнение ISCG c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCG | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.69 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.90 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 8.23 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCG | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.21 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ISCG и RFG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и RFG
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности RFG в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.37% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и RFG
Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCG | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -51.93% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -13.44% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -35.16% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -42.92% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -7.11% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -9.03% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.10% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и RFG
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 7.39%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCG | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.63% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 14.19% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 23.25% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.73% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.98% | +0.14% |