PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCG с PBW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCG и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и PBW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 10.56% против 6.57% соответственно.


ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

PBW

1 день
4.99%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.88%
1 год
102.59%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Сравнение комиссий ISCG и PBW

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.


Доходность на риск

ISCG vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCGPBWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.41

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.91

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

4.66

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

12.87

-6.52

ISCG vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCGPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.41

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.44

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.07

+0.46

Корреляция

Корреляция между ISCG и PBW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и PBW

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PBW в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и PBW

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и PBW.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCGPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-89.02%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-21.24%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-84.98%

+47.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-89.02%

+47.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-73.91%

+65.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-62.86%

+51.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

7.70%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и PBW

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 7.39%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCGPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

12.60%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

31.89%

-17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

42.85%

-19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

42.94%

-19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

38.49%

-15.37%