Сравнение ISCG с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
ISCG и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCG и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -6.91% | 24.68% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 10.56% против 6.57% соответственно.
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
PBW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 102.59%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и PBW
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
ISCG vs. PBW — Ранг доходности на риск
ISCG
PBW
Сравнение ISCG c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCG | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.41 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.91 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.66 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 12.87 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.41 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.44 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.07 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ISCG и PBW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и PBW
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и PBW
Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -89.02% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -21.24% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -84.98% | +47.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -89.02% | +47.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -73.91% | +65.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -62.86% | +51.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 7.70% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и PBW
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 7.39%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 12.60% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 31.89% | -17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 42.85% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 42.94% | -19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 38.49% | -15.37% |