PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с MMSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).

ISCG и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCG и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.18%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.90%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		-0.98%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью -0.98%.

ISCG

1 день
1.24%
1 месяц
-6.10%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.12%
1 год
23.86%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.70%

MMSC

1 день
4.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.92%
1 год
30.40%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM

Сравнение комиссий ISCG и MMSC

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.70

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.05

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.28

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSC равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.14

+0.25

Корреляция

Корреляция между ISCG и MMSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и MMSC

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и MMSC

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и MMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-40.82%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-14.17%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-9.96%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-19.44%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.98%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и MMSC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 7.39%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

10.00%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

18.07%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

26.46%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

24.54%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

24.54%

-1.42%