PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с IUSG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).

ISCG и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-7.54%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -7.54%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 10.56% против 15.51% соответственно.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

IUSG

1 день
4.03%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-5.48%
1 год
22.75%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.87%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с IVWIUSG с QQQIUSG с IVVIUSG с VOOG

Сравнение комиссий ISCG и IUSG

ISCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGIUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.75

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

6.86

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между ISCG и IUSG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и IUSG

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности IUSG в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.58%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и IUSG

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IUSG.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-63.41%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-13.07%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-32.21%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-32.35%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-9.56%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-21.58%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.33%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и IUSG

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 7.39% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.14%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

12.52%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

22.01%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

20.83%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

20.34%

+2.78%