PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCG с FYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Small Cap Growth Equities funds - ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index while FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCG returned 11.37%/yr vs 14.30%/yr for FYC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ISCG charges 0.06%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 11.37% против 14.30% соответственно.

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%

FYC

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.01%
6 месяцев
20.96%
1 год
53.40%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCG и FYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		20.01%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%

Correlation

The correlation between ISCG and FYC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.90

The correlation between ISCG and FYC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCG и FYC

Секторы
ISCG
FYC

Промышленность

24.6%
13.4%

Технологии

21.4%
13.7%

Здравоохранение

15.4%
27.9%

Финансовые услуги

10.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Недвижимость

5.2%
8.4%

Сырьевые материалы

3.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.4%

Энергетика

2.8%
3.4%

Коммунальные услуги

1.0%
1.5%

Промышленность

ISCG
24.6%
FYC
13.4%

Технологии

ISCG
21.4%
FYC
13.7%

Здравоохранение

ISCG
15.4%
FYC
27.9%

Финансовые услуги

ISCG
10.6%
FYC
10.3%

Потребительский циклический сектор

ISCG
9.9%
FYC
9.9%

Недвижимость

ISCG
5.2%
FYC
8.4%

Сырьевые материалы

ISCG
3.5%
FYC
3.4%

Потребительский защитный сектор

ISCG
2.9%
FYC
3.8%

Коммуникационные услуги

ISCG
2.8%
FYC
3.4%

Энергетика

ISCG
2.8%
FYC
3.4%

Коммунальные услуги

ISCG
1.0%
FYC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBFYC с MBOXFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG

Доходность на риск

ISCG vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.55

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.45

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

5.12

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

18.64

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.55

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ISCG и FYC

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCGFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-47.85%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.48%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-27.79%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-35.37%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-47.85%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.83%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-9.66%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и FYC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 4.93%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCGFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.53%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

14.99%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

21.03%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

23.62%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

24.57%

-1.41%

Сравнение комиссий ISCG и FYC

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и FYC

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FYC в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ISCG and FYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYC has higher volatility (5.53%) compared to ISCG (4.93%). In terms of maximum drawdown, ISCG dropped -57.72% vs FYC's -47.85%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.30% vs 11.37% for ISCG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCG has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.30% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

ISCG has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.07% for FYC.

ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for ISCG and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCG и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор