Сравнение ISCG с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
ISCG и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCG и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 6.16% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и FSMD
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
ISCG vs. FSMD — Ранг доходности на риск
ISCG
FSMD
Сравнение ISCG c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCG | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.79 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.26 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.33 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 5.61 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.79 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.43 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ISCG и FSMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и FSMD
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и FSMD
Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -40.67% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -12.63% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -22.16% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.65% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -6.12% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.01% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и FSMD
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.73% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 11.32% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 20.07% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.43% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 21.54% | +1.58% |