PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с TRBCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. ISCF is passively managed, while TRBCX is actively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.53%/yr vs 17.27%/yr for TRBCX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 9.53% против 17.27% соответственно.

ISCF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
19.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.53%

TRBCX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.59%
1 год
14.13%
3 года*
26.13%
5 лет*
11.91%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.55%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-0.04%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Correlation

The correlation between ISCF and TRBCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.59

The correlation between ISCF and TRBCX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с QQQTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX

Доходность на риск

ISCF vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCFTRBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.83

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.19

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.84

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

2.80

+3.53

ISCF vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCF и TRBCX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и TRBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-54.56%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-17.01%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-23.08%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-43.63%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-43.63%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-5.89%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-11.30%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.08%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и TRBCX

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 5.07%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.59%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

14.14%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

17.24%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

24.10%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

22.83%

-5.40%

Сравнение комиссий ISCF и TRBCX

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и TRBCX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TRBCX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.49%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.25%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and TRBCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBCX has higher volatility (5.59%) compared to ISCF (5.07%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs TRBCX's -54.56%.

ISCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и TRBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор