Сравнение ISCF с IBIT
ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ISCF returned 18.45% vs -45.30% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
ISCF
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.05%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 5.98% | 33.65% | 6.38% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ISCF and IBIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISCF
IBIT
Сравнение ISCF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.86 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -1.47 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCF и IBIT
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -52.98% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -52.98% | +41.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -52.98% | +49.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -16.97% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 30.94% | -27.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.86%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 13.43% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 34.60% | -22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 44.41% | -29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 50.21% | -33.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 50.21% | -32.79% |
Сравнение комиссий ISCF и IBIT
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и IBIT
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.74% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
ISCF and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to ISCF (4.86%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, ISCF leads with 18.45% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCF has performed better with a 18.45% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.
ISCF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for IBIT.
ISCF is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.25% for IBIT.
ISCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор