PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с DXIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).

ISCF и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCF и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и DXIV

2026 (YTD)20252024
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%-2.55%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 4.02%.

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV

Сравнение комиссий ISCF и DXIV

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

ISCF vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.04

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.76

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.95

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

11.97

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.53

-1.07

Корреляция

Корреляция между ISCF и DXIV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и DXIV

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DXIV в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и DXIV

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и DXIV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-13.71%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.05%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-7.40%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-2.47%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.73%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и DXIV

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеют волатильность 7.29% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.95%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.28%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

16.63%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.41%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.41%

+1.91%