PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с DXIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ISCF is passively managed, while DXIV is actively managed. Over the past year, ISCF returned 21.96% vs 29.75% for DXIV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 10.82%.

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и DXIV

2026 (YTD)20252024
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%-2.55%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%

Correlation

The correlation between ISCF and DXIV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between ISCF and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и DXIV

Секторы
ISCF
DXIV

Промышленность

23.3%
19.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.3%

Финансовые услуги

12.3%
17.6%

Сырьевые материалы

11.2%
12.6%

Технологии

10.5%
7.3%

Недвижимость

8.8%
1.6%

Здравоохранение

5.4%
6.6%

Энергетика

4.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.3%

Коммунальные услуги

3.6%
2.5%

Промышленность

ISCF
23.3%
DXIV
19.0%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
DXIV
11.3%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
DXIV
17.6%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
DXIV
12.6%

Технологии

ISCF
10.5%
DXIV
7.3%

Недвижимость

ISCF
8.8%
DXIV
1.6%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
DXIV
6.6%

Энергетика

ISCF
4.8%
DXIV
9.8%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
DXIV
6.5%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
DXIV
5.3%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
DXIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW

Доходность на риск

ISCF vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.22

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.02

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.76

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

10.91

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа DXIV равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.22

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.66

-1.17

Просадки

Сравнение просадок ISCF и DXIV

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-13.71%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.84%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.35%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-2.47%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.73%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и DXIV

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.89%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.08%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

13.50%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.39%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

15.39%

+2.05%

Сравнение комиссий ISCF и DXIV

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и DXIV

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DXIV в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ISCF and DXIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCF has higher volatility (4.33%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, DXIV leads with 29.75% vs 21.96% for ISCF. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.75% return vs 21.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.29% for DXIV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.30% for DXIV.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор