Сравнение ISCF с DIEM
ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 10.05%/yr vs 9.34%/yr for DIEM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и DIEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 30.66%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции DIEM по среднегодовой доходности: 10.05% против 9.34% соответственно.
ISCF
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.05%
DIEM
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 30.66%
- 6 месяцев
- 31.35%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам ISCF и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 5.98% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 26.32% | -18.76% | 38.13% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 30.66% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 6.92% | 1.27% | 12.23% | -11.29% | 27.61% |
Correlation
The correlation between ISCF and DIEM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between ISCF and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCF vs. DIEM — Ранг доходности на риск
ISCF
DIEM
Сравнение ISCF c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCF | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.10 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 15.74 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCF и DIEM
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и DIEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCF | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -38.61% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.33% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -16.82% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -33.34% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -38.61% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.38% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -9.68% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.21% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и DIEM
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.86%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCF | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 11.66% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 19.25% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 20.90% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.59% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.91% | -0.49% |
Сравнение комиссий ISCF и DIEM
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и DIEM
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DIEM в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 1.62% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% | 0.00% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.74% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
ISCF and DIEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIEM has higher volatility (11.66%) compared to ISCF (4.86%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs DIEM's -38.61%.
On 10-year performance, ISCF leads with 10.05% vs 9.34% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ISCF has performed better with a 10.05% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.
ISCF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.62% for DIEM.
ISCF is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DIEM is Emerging Markets Diversified. ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.19% for DIEM.
DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCF и DIEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор