PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с DDLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).

ISCF и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		1.35%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у DDLS с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 9.03% против 9.66% соответственно.

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%

DDLS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.68%
1 год
27.90%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Сравнение комиссий ISCF и DDLS

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.

DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

ISCF vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFDDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.77

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.45

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.47

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

10.02

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Корреляция

Корреляция между ISCF и DDLS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и DDLS

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью DDLS в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.70%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и DDLS

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и DDLS.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-36.80%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.69%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-19.87%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-36.80%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-7.20%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.74%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.63%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и DDLS

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеют волатильность 7.29% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.18%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.94%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

15.85%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

13.63%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.59%

+1.73%