PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с CGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с CGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and CGV (Conductor Global Equity Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ISCF is passively managed, while CGV is actively managed. Over the past 3 years, ISCF returned 17.40%/yr vs 12.42%/yr for CGV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ISCF charges 0.40%/yr vs 1.25%/yr for CGV.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 12.00%.

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и CGV

2026 (YTD)2025202420232022
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%11.50%-1.56%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%5.72%3.44%

Correlation

The correlation between ISCF and CGV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between ISCF and CGV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и CGV

Секторы
ISCF
CGV

Промышленность

23.3%
14.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.1%

Финансовые услуги

12.3%
4.9%

Сырьевые материалы

11.2%
21.1%

Технологии

10.5%
9.3%

Недвижимость

8.8%
1.3%

Здравоохранение

5.4%
5.3%

Энергетика

4.8%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
14.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.2%

Коммунальные услуги

3.6%
3.9%

Промышленность

ISCF
23.3%
CGV
14.9%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
CGV
10.1%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
CGV
4.9%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
CGV
21.1%

Технологии

ISCF
10.5%
CGV
9.3%

Недвижимость

ISCF
8.8%
CGV
1.3%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
CGV
5.3%

Энергетика

ISCF
4.8%
CGV
12.7%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
CGV
14.3%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
CGV
2.2%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
CGV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Conductor Global Equity Value ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с FDTSCGV с FNDCCGV с HSCZCGV с SCZ

Доходность на риск

ISCF vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFCGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.98

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.65

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.30

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

8.42

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFCGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ISCF и CGV

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и CGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-16.64%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.13%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-16.64%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.75%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-3.65%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.31%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и CGV

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.33%, в то время как у Conductor Global Equity Value ETF (CGV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.19%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.66%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.08%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

13.53%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

13.53%

+3.91%

Сравнение комиссий ISCF и CGV

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и CGV

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности CGV в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and CGV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (5.19%) compared to ISCF (4.33%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs CGV's -16.64%.

On 3-year performance, ISCF leads with 17.40% vs 12.42% for CGV. On fees, ISCF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCF has performed better with a 17.40% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.50% for ISCF.

They also come from different issuers: iShares and Conductor Fund. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 1.25% for CGV.

CGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и CGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор