PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGV с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGV и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGV и SCZ


2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
6.16%23.11%-3.34%5.72%3.44%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.14%32.08%1.52%12.98%-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.14%.


CGV

1 день
2.83%
1 месяц
-8.21%
С начала года
6.16%
6 месяцев
9.28%
1 год
30.67%
3 года*
9.97%
5 лет*
10 лет*

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Conductor Global Equity Value ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Сравнение комиссий CGV и SCZ

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.


Доходность на риск

CGV vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGV
Ранг доходности на риск CGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGVSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.71

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.31

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.29

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

9.00

+0.59

CGV vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGVSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.25

+0.45

Корреляция

Корреляция между CGV и SCZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и SCZ

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SCZ в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
5.17%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CGV и SCZ

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и SCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


CGVSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-61.86%

+45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.43%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-8.53%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-13.17%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и SCZ

Текущая волатильность для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) составляет 6.94%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что CGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGVSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.37%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.71%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.38%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

16.62%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

17.35%

-3.96%