PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGV с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGV с SCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. CGV is actively managed, while SCZ is passively managed. Over the past 3 years, CGV returned 12.42%/yr vs 16.13%/yr for SCZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGV charges 1.25%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности CGV и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 9.56%.

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGV и SCZ

2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%5.72%3.44%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-3.07%

Correlation

The correlation between CGV and SCZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between CGV and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGV и SCZ

Секторы
CGV
SCZ

Сырьевые материалы

21.1%
10.7%

Промышленность

14.9%
24.6%

Потребительский защитный сектор

14.3%
5.0%

Энергетика

12.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.8%

Технологии

9.3%
9.1%

Здравоохранение

5.3%
5.5%

Финансовые услуги

4.9%
12.5%

Коммунальные услуги

3.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.1%

Недвижимость

1.3%
10.3%

Сырьевые материалы

CGV
21.1%
SCZ
10.7%

Промышленность

CGV
14.9%
SCZ
24.6%

Потребительский защитный сектор

CGV
14.3%
SCZ
5.0%

Энергетика

CGV
12.7%
SCZ
3.7%

Потребительский циклический сектор

CGV
10.1%
SCZ
11.8%

Технологии

CGV
9.3%
SCZ
9.1%

Здравоохранение

CGV
5.3%
SCZ
5.5%

Финансовые услуги

CGV
4.9%
SCZ
12.5%

Коммунальные услуги

CGV
3.9%
SCZ
2.8%

Коммуникационные услуги

CGV
2.2%
SCZ
4.1%

Недвижимость

CGV
1.3%
SCZ
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с FDTSCGV с ISCFCGV с FNDCCGV с HSCZ
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

CGV vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.67

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.39

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.11

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

8.08

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGV vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.67

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.27

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CGV и SCZ

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-61.86%

+45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.43%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-15.06%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.79%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-13.06%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.98%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и SCZ

Conductor Global Equity Value ETF (CGV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что CGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.57%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.95%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

14.47%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.74%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

17.43%

-3.90%

Сравнение комиссий CGV и SCZ

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и SCZ

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CGV and SCZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (5.19%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, CGV dropped -16.64% vs SCZ's -61.86%.

On 3-year performance, SCZ leads with 16.13% vs 12.42% for CGV. On fees, SCZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCZ has performed better with a 16.13% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.01% for SCZ.

They also come from different issuers: Conductor Fund and iShares. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.40% for SCZ.

CGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGV и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор