PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.68% соответственно.


ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий ISCF и ACWI

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

ISCF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCFACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.24

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.82

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.87

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

8.55

+0.95

ISCF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCFACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между ISCF и ACWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и ACWI

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и ACWI

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-56.00%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.76%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-26.42%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-33.53%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-6.04%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.68%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.57%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и ACWI

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.23%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.08%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

17.50%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.96%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.08%

+0.24%