PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с SIXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISCB is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, ISCB returned 5.72%/yr vs 3.28%/yr for SIXS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ISCB charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 5.36%.

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%41.05%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%

Correlation

The correlation between ISCB and SIXS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.88

The correlation between ISCB and SIXS shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISCB и SIXS

Секторы
ISCB
SIXS

Промышленность

18.5%
7.3%

Финансовые услуги

15.9%
23.0%

Технологии

14.6%
5.7%

Здравоохранение

13.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
6.4%

Недвижимость

8.2%
9.0%

Энергетика

4.9%
2.7%

Сырьевые материалы

4.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.9%

Коммунальные услуги

2.3%
12.1%

Промышленность

ISCB
18.5%
SIXS
7.3%

Финансовые услуги

ISCB
15.9%
SIXS
23.0%

Технологии

ISCB
14.6%
SIXS
5.7%

Здравоохранение

ISCB
13.3%
SIXS
16.2%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.8%
SIXS
6.4%

Недвижимость

ISCB
8.2%
SIXS
9.0%

Энергетика

ISCB
4.9%
SIXS
2.7%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
SIXS
1.0%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.4%
SIXS
10.8%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
SIXS
5.9%

Коммунальные услуги

ISCB
2.3%
SIXS
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

ISCB vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.24

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.87

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.29

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

6.90

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SIXS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.24

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.71

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ISCB и SIXS

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-27.68%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.16%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-19.95%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-27.68%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-4.19%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-8.95%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.37%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и SIXS

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.53%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.91%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

13.30%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.63%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

19.66%

+3.02%

Сравнение комиссий ISCB и SIXS

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и SIXS

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SIXS в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISCB and SIXS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCB has higher volatility (4.28%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, ISCB leads with 5.72% vs 3.28% for SIXS. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISCB has performed better with a 5.72% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.27% for ISCB.

They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 1.00% for SIXS.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор