Сравнение ISCB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ISCB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 31.91% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и SGOV
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ISCB
SGOV
Сравнение ISCB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 20.61 | -19.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 283.87 | -282.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 201.33 | -200.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 411.31 | -409.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4,618.08 | -4,611.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 20.61 | -19.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 14.12 | -13.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 12.34 | -11.98 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и SGOV
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и SGOV
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -0.03% | -61.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -0.01% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -0.03% | -29.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | 0.00% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | 0.00% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 0.00% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и SGOV
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 0.06% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 0.13% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 0.20% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 0.24% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 0.24% | +22.43% |