PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCB с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCB и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCB и REGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям REGL по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.55% соответственно.


ISCB

1 день
0.72%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.64%
1 год
22.26%
3 года*
13.03%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.60%

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Small-Cap ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий ISCB и REGL

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.


Доходность на риск

ISCB vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина

REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCBREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.60

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.97

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.93

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

3.24

+3.42

ISCB vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCBREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.60

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между ISCB и REGL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и REGL

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности REGL в 2.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.40%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ISCB и REGL

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и REGL.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCBREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-36.37%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-10.94%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-16.96%

-12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-36.37%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-6.09%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.09%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.13%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и REGL

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCBREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.30%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.20%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

16.26%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

16.11%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

18.31%

+4.36%