Сравнение ISCB с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
ISCB и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям REGL по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.55% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и REGL
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
ISCB vs. REGL — Ранг доходности на риск
ISCB
REGL
Сравнение ISCB c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.60 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.97 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.93 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.24 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.60 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и REGL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и REGL
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и REGL
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -36.37% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.94% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -16.96% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -36.37% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.09% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -4.09% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.13% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и REGL
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.30% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 9.20% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 16.26% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 16.11% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.31% | +4.36% |