Сравнение ISCB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ISCB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.40% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.52% против 14.02% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 8.52%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и IVV
ISCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCB vs. IVV — Ранг доходности на риск
ISCB
IVV
Сравнение ISCB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 7.32 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и IVV
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.41% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и IVV
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -55.25% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -12.06% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -24.53% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -33.90% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -6.26% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.85% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.53% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и IVV
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.30% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 9.45% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 18.31% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 16.89% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.04% | +4.63% |