PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCAX с KAUFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both mutual funds - ISCAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Federated, while KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, ISCAX returned 10.50%/yr vs 12.30%/yr for KAUFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCAX charges 1.24%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у KAUFX с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.30% соответственно.

ISCAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.44%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.80%
1 год
14.94%
3 года*
16.93%
5 лет*
4.93%
10 лет*
10.50%

KAUFX

1 день
0.99%
1 месяц
4.62%
С начала года
8.90%
6 месяцев
6.99%
1 год
13.17%
3 года*
19.87%
5 лет*
4.52%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCAX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.20%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		8.90%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Correlation

The correlation between ISCAX and KAUFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г.

0.64

Over the past year, the correlation between ISCAX and KAUFX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FSCOXISCAX с FIEUXISCAX с DISMXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с BISAXISCAX с IWQU.L
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG

Доходность на риск

ISCAX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCAXKAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.85

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.31

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.02

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

3.96

+2.02

ISCAX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и KAUFX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и KAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCAXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-54.66%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-14.83%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.90%

-22.58%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-40.76%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-40.76%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-1.61%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-11.18%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.82%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 6.23%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCAXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.11%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

15.01%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.89%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

21.12%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.88%

-3.60%

Сравнение комиссий ISCAX и KAUFX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и KAUFX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности KAUFX в 9.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		6.95%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		9.88%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Часто задаваемые вопросы

ISCAX and KAUFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (7.11%) compared to ISCAX (6.23%). In terms of maximum drawdown, ISCAX dropped -71.55% vs KAUFX's -54.66%.

ISCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCAX и KAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор