PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIEUX с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIEUX и IQLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund
-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
3.12%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям IQLT по среднегодовой доходности: 7.38% против 9.25% соответственно.


FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%

IQLT

1 день
1.38%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.12%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.63%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Europe Fund

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Сравнение комиссий FIEUX и IQLT

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.


Доходность на риск

FIEUX vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIEUXIQLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.79

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.02

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.57

-1.81

FIEUX vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQLT равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIEUXIQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между FIEUX и IQLT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и IQLT

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности IQLT в 2.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund
2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.26%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и IQLT

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и IQLT.


Загрузка...

Показатели просадок


FIEUXIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-32.21%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.38%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-30.24%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-32.21%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-5.73%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-6.29%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.77%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и IQLT

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIEUXIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.07%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.78%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.95%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.31%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.92%

+0.87%