Сравнение FIEUX с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIEUX и IQLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIEUX и IQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | -2.92% | 37.53% | 4.21% | 13.68% | -20.62% | 6.63% | 18.29% | 24.43% | -17.22% | 29.16% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям IQLT по среднегодовой доходности: 7.38% против 9.25% соответственно.
FIEUX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.38%
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIEUX и IQLT
FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.
Доходность на риск
FIEUX vs. IQLT — Ранг доходности на риск
FIEUX
IQLT
Сравнение FIEUX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIEUX | IQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.79 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.02 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.57 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIEUX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FIEUX и IQLT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIEUX и IQLT
Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности IQLT в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | 2.30% | 2.23% | 3.28% | 1.62% | 0.00% | 16.10% | 1.15% | 7.42% | 11.93% | 2.52% | 1.51% | 0.43% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FIEUX и IQLT
Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и IQLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIEUX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -32.21% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.38% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -30.24% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -32.21% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -5.73% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -6.29% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.77% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIEUX и IQLT
Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIEUX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.07% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 10.78% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 16.95% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.31% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.92% | +0.87% |