PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIEUX с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIEUX с IQLT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).

FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIEUX или IQLT.

Корреляция

Корреляция между FIEUX и IQLT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIEUX:

0.79

IQLT:

0.49

Коэф-т Сортино

FIEUX:

1.21

IQLT:

0.84

Коэф-т Омега

FIEUX:

1.17

IQLT:

1.11

Коэф-т Кальмара

FIEUX:

0.61

IQLT:

0.65

Коэф-т Мартина

FIEUX:

3.01

IQLT:

1.74

Индекс Язвы

FIEUX:

4.67%

IQLT:

4.95%

Дневная вол-ть

FIEUX:

17.20%

IQLT:

17.03%

Макс. просадка

FIEUX:

-59.38%

IQLT:

-32.21%

Текущая просадка

FIEUX:

-7.85%

IQLT:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям IQLT по среднегодовой доходности: 2.10% против 6.76% соответственно.

FIEUX

С начала года

18.83%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

18.81%

1 год

13.48%

5 лет

8.61%

10 лет

2.10%

IQLT

С начала года

12.88%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

11.20%

1 год

8.27%

5 лет

12.09%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIEUX и IQLT

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIEUX и IQLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIEUX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIEUX c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и IQLT

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IQLT в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.76%3.28%1.62%0.00%2.87%1.15%4.44%1.01%0.97%1.14%2.78%2.59%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.54%2.87%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и IQLT

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и IQLT

Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 3.31% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...