Сравнение IS3V.DE с AAAU
IS3V.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - IS3V.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3V.DE returned -3.15%/yr vs 17.80%/yr for AAAU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IS3V.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности IS3V.DE и AAAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3V.DE торгуется в EUR, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3V.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -4.45%.
IS3V.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3V.DE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3V.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.22% | 2.48% | -2.21% | 1.80% | -19.24% | 4.95% | 5.21% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -4.45% | 44.59% | 35.29% | 9.58% | 5.67% | 3.17% | -2.63% |
Correlation
The correlation between IS3V.DE and AAAU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3V.DE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
IS3V.DE
AAAU
Сравнение IS3V.DE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3V.DE | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 2.18 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3V.DE и AAAU
Максимальная просадка IS3V.DE за все время составила -24.46%, примерно равная максимальной просадке AAAU в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3V.DE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3V.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.46% | -23.84% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -23.84% | +20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -23.84% | +18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -23.84% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -23.09% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -5.50% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 10.00% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3V.DE и AAAU
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) составляет 1.23%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что IS3V.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3V.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 5.87% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 22.31% | -18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 26.04% | -21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 16.94% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 16.00% | -8.67% |
Сравнение комиссий IS3V.DE и AAAU
IS3V.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3V.DE и AAAU
Ни IS3V.DE, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3V.DE and AAAU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IS3V.DE.
IS3V.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AAAU is Gold. IS3V.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for IS3V.DE and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для IS3V.DE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор