Сравнение IS3V.DE с AGGU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).
IS3V.DE и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3V.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 27 апр. 2020 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS3V.DE и AGGU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS3V.DE и AGGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3V.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.59% | 2.39% | -2.15% | 1.88% | -19.26% | 4.95% | 4.83% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.29% | -7.71% | 10.28% | 3.51% | -6.05% | 5.54% | -9.07% |
Разные валюты инструментов
IS3V.DE торгуется в EUR, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3V.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.29%.
IS3V.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- —
AGGU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3V.DE и AGGU.L
IS3V.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IS3V.DE vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск
IS3V.DE
AGGU.L
Сравнение IS3V.DE c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3V.DE | AGGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.44 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.55 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.27 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.41 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3V.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.44 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.25 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IS3V.DE и AGGU.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3V.DE и AGGU.L
Ни IS3V.DE, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IS3V.DE и AGGU.L
Максимальная просадка IS3V.DE за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3V.DE и AGGU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS3V.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -15.55% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.25% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -15.20% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -1.26% | -17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -3.95% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.71% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3V.DE и AGGU.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) составляет 2.19%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что IS3V.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS3V.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.32% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 4.41% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 7.46% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 8.24% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 8.02% | -0.60% |