PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS3V.DE с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IS3V.DE и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3V.DE и AGGU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
0.59%2.39%-2.15%1.88%-19.26%4.95%4.83%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
1.29%-7.71%10.28%3.51%-6.05%5.54%-9.07%
Разные валюты инструментов

IS3V.DE торгуется в EUR, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3V.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.29%.


IS3V.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
1.09%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-2.32%
10 лет*

AGGU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.84%
1 год
-3.30%
3 года*
1.74%
5 лет*
0.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IS3V.DE и AGGU.L

IS3V.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IS3V.DE vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина

AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3V.DE c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS3V.DEAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.44

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.55

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.27

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.28

-0.41

+1.69

IS3V.DE vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3V.DE на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа AGGU.L равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3V.DE и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS3V.DEAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.44

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.25

-0.46

Корреляция

Корреляция между IS3V.DE и AGGU.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3V.DE и AGGU.L

Ни IS3V.DE, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3V.DE и AGGU.L

Максимальная просадка IS3V.DE за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3V.DE и AGGU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IS3V.DEAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-15.55%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-2.25%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-15.20%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-1.26%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-3.95%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.71%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3V.DE и AGGU.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) составляет 2.19%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что IS3V.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IS3V.DEAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.32%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

4.41%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

7.46%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

8.24%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

8.02%

-0.60%