Сравнение IS3V.DE с XGII.DE
IS3V.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and XGII.DE (Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3V.DE returned -2.66%/yr vs -2.63%/yr for XGII.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IS3V.DE и XGII.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3V.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у XGII.DE с доходностью 1.07%.
IS3V.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- —
XGII.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 0.11%
Сравнение доходности по годам IS3V.DE и XGII.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3V.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.90% | 2.39% | -2.15% | 1.88% | -19.26% | 4.95% | 4.83% |
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.07% | 2.36% | -2.05% | 1.74% | -19.09% | 4.43% | 5.14% |
Correlation
The correlation between IS3V.DE and XGII.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between IS3V.DE and XGII.DE has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3V.DE vs. XGII.DE — Ранг доходности на риск
IS3V.DE
XGII.DE
Сравнение IS3V.DE c XGII.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3V.DE | XGII.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.25 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3V.DE | XGII.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.13 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IS3V.DE и XGII.DE
Максимальная просадка IS3V.DE за все время составила -24.54%, примерно равная максимальной просадке XGII.DE в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3V.DE и XGII.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3V.DE | XGII.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -24.58% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.62% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -5.83% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -24.58% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -18.13% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -7.88% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.05% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3V.DE и XGII.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что IS3V.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGII.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3V.DE | XGII.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.21% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 2.77% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 4.05% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 7.64% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 7.12% | +0.26% |
Сравнение комиссий IS3V.DE и XGII.DE
И IS3V.DE, и XGII.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3V.DE и XGII.DE
IS3V.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3V.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.00% | 0.94% | 1.02% | 0.68% | 0.97% | 0.45% | 1.44% | 0.91% | 0.63% | 0.00% | 3.87% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
IS3V.DE and XGII.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3V.DE and XGII.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
Both ETFs track Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для IS3V.DE и XGII.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор