Сравнение IS3V.DE с IBCI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE).
IS3V.DE и IBCI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3V.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 27 апр. 2020 г.. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS3V.DE и IBCI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS3V.DE и IBCI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3V.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.59% | 2.39% | -2.15% | 1.88% | -19.26% | 4.95% | 4.83% |
IBCI.DE iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 1.77% | 0.81% | -0.17% | 5.41% | -9.30% | 6.19% | 8.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IS3V.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у IBCI.DE с доходностью 1.77%.
IS3V.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- —
IBCI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3V.DE и IBCI.DE
IS3V.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBCI.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IS3V.DE vs. IBCI.DE — Ранг доходности на риск
IS3V.DE
IBCI.DE
Сравнение IS3V.DE c IBCI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3V.DE | IBCI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.78 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.12 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.79 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 4.35 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3V.DE | IBCI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.07 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.24 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IS3V.DE и IBCI.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3V.DE и IBCI.DE
Ни IS3V.DE, ни IBCI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IS3V.DE и IBCI.DE
Максимальная просадка IS3V.DE за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки IBCI.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3V.DE и IBCI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS3V.DE | IBCI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -16.37% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -1.87% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -16.37% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -6.81% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -4.93% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.77% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3V.DE и IBCI.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IS3V.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS3V.DE | IBCI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.78% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 2.50% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 3.70% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 6.83% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 6.14% | +1.28% |