Сравнение IS3V.DE с TIUP.DE
IS3V.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and TIUP.DE (Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist) are both Inflation-Protected Bonds funds - IS3V.DE tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) while TIUP.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3V.DE returned -2.66%/yr vs 1.79%/yr for TIUP.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IS3V.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for TIUP.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3V.DE и TIUP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3V.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у TIUP.DE с доходностью 2.64%.
IS3V.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- —
TIUP.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3V.DE и TIUP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3V.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.90% | 2.39% | -2.15% | 1.88% | -19.26% | 4.95% | 4.83% |
TIUP.DE Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 2.64% | -5.20% | 7.69% | -0.05% | -7.05% | 14.77% | -7.17% |
Correlation
The correlation between IS3V.DE and TIUP.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between IS3V.DE and TIUP.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3V.DE vs. TIUP.DE — Ранг доходности на риск
IS3V.DE
TIUP.DE
Сравнение IS3V.DE c TIUP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3V.DE | TIUP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 1.72 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3V.DE | TIUP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.21 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.20 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IS3V.DE и TIUP.DE
Максимальная просадка IS3V.DE за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки TIUP.DE в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3V.DE и TIUP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3V.DE | TIUP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -15.80% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -4.19% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -10.91% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -15.26% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -8.51% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -7.01% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.60% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3V.DE и TIUP.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что IS3V.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIUP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3V.DE | TIUP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.97% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 4.12% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 5.95% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 8.38% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 8.07% | -0.69% |
Сравнение комиссий IS3V.DE и TIUP.DE
IS3V.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIUP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3V.DE и TIUP.DE
IS3V.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIUP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3V.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIUP.DE Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 0.94% | 0.96% | 0.85% | 0.67% | 0.72% | 0.46% | 0.58% | 0.66% | 0.67% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IS3V.DE and TIUP.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIUP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIUP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IS3V.DE.
IS3V.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while TIUP.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IS3V.DE and 0.09% for TIUP.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3V.DE и TIUP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор