Сравнение IS0R.DE с UUP
IS0R.DE (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - IS0R.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0R.DE returned 4.35%/yr vs 2.67%/yr for UUP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0R.DE charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности IS0R.DE и UUP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0R.DE торгуется в EUR, в то время как UUP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0R.DE показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции IS0R.DE превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 4.35% против 2.67% соответственно.
IS0R.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.35%
UUP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам IS0R.DE и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.65% | -2.53% | 12.69% | 6.98% | -3.50% | 12.85% | -4.57% | 16.09% | 2.76% | -7.28% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 7.63% | -16.26% | 20.99% | 0.52% | 16.24% | 13.64% | -14.36% | 6.44% | 12.07% | -20.27% |
Correlation
The correlation between IS0R.DE and UUP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between IS0R.DE and UUP shifts across timeframes, from 0.51 (5 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0R.DE vs. UUP — Ранг доходности на риск
IS0R.DE
UUP
Сравнение IS0R.DE c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0R.DE | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.04 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 2.65 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0R.DE и UUP
Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки UUP в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0R.DE | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -34.79% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -7.84% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -22.00% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -22.51% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.05% | -27.97% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -12.12% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -15.44% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.09% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0R.DE и UUP
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) составляет 1.10%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0R.DE | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 3.04% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 8.76% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 12.07% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 14.70% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 13.97% | -5.17% |
Сравнение комиссий IS0R.DE и UUP
IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0R.DE и UUP
Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности UUP в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.09% | 6.34% | 6.26% | 5.74% | 4.94% | 4.18% | 5.22% | 5.46% | 5.65% | 5.88% | 5.32% | 6.02% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.27% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0R.DE and UUP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0R.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0R.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
IS0R.DE is categorized as High Yield Bonds, while UUP is Currency. IS0R.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IS0R.DE and 0.75% for UUP.
Подберите оптимальное распределение для IS0R.DE и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор