PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0R.DE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0R.DE с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IS0R.DE (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IS0R.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0R.DE returned 4.84%/yr vs 12.59%/yr for SCHD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IS0R.DE charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IS0R.DE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0R.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0R.DE показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.40%. За последние 10 лет акции IS0R.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.84% против 12.59% соответственно.

IS0R.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
2.48%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.13%
1 год
8.36%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.89%
10 лет*
4.84%

SCHD

1 день
0.69%
1 месяц
0.90%
С начала года
22.40%
6 месяцев
21.71%
1 год
29.70%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.77%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0R.DE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.85%-2.53%12.69%6.98%-3.50%12.85%-4.57%16.09%2.76%-7.28%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.40%-8.04%19.03%1.41%2.74%39.59%5.55%30.17%-1.13%6.00%

Correlation

The correlation between IS0R.DE and SCHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.48

Over the past year, the correlation between IS0R.DE and SCHD has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с IHYA.LIS0R.DE с XEON.DEIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с SSHY.LIS0R.DE с SYBK.DEIS0R.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IS0R.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0R.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0R.DESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.59

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.79

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

7.18

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

18.01

-9.10

IS0R.DE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0R.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0R.DE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0R.DE и SCHD

Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0R.DESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-32.28%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-4.15%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-21.40%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-21.40%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

-32.28%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.10%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-4.41%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.65%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0R.DE и SCHD

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) составляет 1.30%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0R.DESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.53%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

8.54%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

11.62%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

14.58%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

17.44%

-8.62%

Сравнение комиссий IS0R.DE и SCHD

IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0R.DE и SCHD

Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SCHD в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		6.08%6.34%6.26%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.02%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IS0R.DE and SCHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for IS0R.DE.

IS0R.DE is categorized as High Yield Bonds, while SCHD is Dividend. IS0R.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for IS0R.DE and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0R.DE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор