Сравнение IS0R.DE с SCHD
IS0R.DE (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IS0R.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0R.DE returned 4.79%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IS0R.DE charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности IS0R.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0R.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0R.DE показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции IS0R.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.79% против 12.49% соответственно.
IS0R.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.79%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам IS0R.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | -2.53% | 12.70% | 6.99% | -3.38% | 12.70% | -4.57% | 16.09% | 2.76% | -7.28% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between IS0R.DE and SCHD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between IS0R.DE and SCHD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0R.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IS0R.DE
SCHD
Сравнение IS0R.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0R.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 6.57 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 15.77 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0R.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.34 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IS0R.DE и SCHD
Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0R.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -32.28% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -4.15% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.44% | -21.40% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -21.40% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.05% | -32.28% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -0.85% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.43% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.73% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0R.DE и SCHD
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) составляет 0.84%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0R.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.76% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 8.44% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 11.67% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 14.59% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 17.44% | -8.60% |
Сравнение комиссий IS0R.DE и SCHD
IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0R.DE и SCHD
Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.21% | 6.34% | 6.27% | 5.74% | 4.94% | 4.18% | 5.22% | 5.46% | 5.65% | 5.88% | 5.32% | 6.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
IS0R.DE and SCHD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for IS0R.DE.
IS0R.DE is categorized as High Yield Bonds, while SCHD is Dividend. IS0R.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for IS0R.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для IS0R.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор