PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0R.DE с SSHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0R.DE с SSHY.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L).

IS0R.DE и SSHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. SSHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0R.DE и SSHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0R.DE и SSHY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%-2.53%12.70%6.99%-3.38%12.70%-4.57%16.09%2.76%-7.28%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		1.73%-3.89%15.48%7.74%1.06%12.58%-5.12%13.45%3.77%-7.74%
Разные валюты инструментов

IS0R.DE торгуется в EUR, в то время как SSHY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS0R.DE показывает доходность 1.68%, а SSHY.L немного выше – 1.73%. За последние 10 лет акции IS0R.DE уступали акциям SSHY.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 5.69% соответственно.

IS0R.DE

1 день
0.62%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.36%
1 год
0.71%
3 года*
5.63%
5 лет*
4.33%
10 лет*
5.14%

SSHY.L

1 день
0.65%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.01%
1 год
0.64%
3 года*
6.39%
5 лет*
5.58%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с IHYA.LIS0R.DE с XEON.DEIS0R.DE с SCHDIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SYBK.DEIS0R.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с SSHY.L:
SSHY.L с FAHY.LSSHY.L с HYUS.LSSHY.L с IBC3.DESSHY.L с AVBSSHY.L с JNKS.LSSHY.L с JEPIXSSHY.L с ANGL

Сравнение комиссий IS0R.DE и SSHY.L

IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SSHY.L в 0.55%.

SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IS0R.DE vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0R.DE c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0R.DESSHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.08

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.16

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

2.57

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0R.DE vs. SSHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0R.DE на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSHY.L равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0R.DE и SSHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0R.DESSHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между IS0R.DE и SSHY.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0R.DE и SSHY.L

Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности SSHY.L в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.83%6.34%6.27%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.00%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		6.97%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%

Просадки

Сравнение просадок IS0R.DE и SSHY.L

Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -22.05%, примерно равная максимальной просадке SSHY.L в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и SSHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0R.DESSHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-15.94%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-3.63%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-10.24%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

-15.94%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.80%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.33%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.41%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0R.DE и SSHY.L

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0R.DESSHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.61%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

4.12%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

7.75%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

7.63%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

8.58%

+0.34%