Сравнение IS0R.DE с VUSA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

IS0R.DE и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0R.DE и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0R.DE и VUSA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)	1.68%	-2.53%	12.70%	6.99%	-3.38%	12.70%	-4.57%	16.09%	2.76%	-7.28%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-2.68%	3.69%	33.47%	22.35%	-13.71%	39.50%	7.48%	34.59%	-1.35%	6.35%

Разные валюты инструментов

IS0R.DE торгуется в EUR, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0R.DE показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции IS0R.DE уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 13.69% соответственно.

IS0R.DE

1 день: 0.62%

1 месяц: 0.15%

С начала года: 1.68%

6 месяцев: 2.36%

1 год: 0.71%

3 года*: 5.63%

5 лет*: 4.33%

10 лет*: 5.14%

VUSA.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.63%

С начала года: -2.74%

6 месяцев: -0.13%

1 год: 9.85%

3 года*: 15.99%

5 лет*: 12.16%

10 лет*: 13.69%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0R.DE:

IS0R.DE с IHYA.L IS0R.DE с XEON.DE IS0R.DE с SCHD IS0R.DE с SXR8.DE IS0R.DE с SSHY.L IS0R.DE с SYBK.DE IS0R.DE с HYLE.DE

Часто сравнивают с VUSA.L:

VUSA.L с CSPX.AS VUSA.L с VOO VUSA.L с VWRL.L VUSA.L с SGLN.L VUSA.L с VUSA.DE VUSA.L с VNRT.L VUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий IS0R.DE и VUSA.L

IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.

IS0R.DE

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

VUSA.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IS0R.DE vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS0R.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUSA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0R.DE c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IS0R.DE	VUSA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.09	0.59	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.17	0.90	-0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.13	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.79	2.34	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.90	8.21	-6.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0R.DE vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0R.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0R.DE и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IS0R.DE	VUSA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09	0.59	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.80	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.84	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.90	-0.41

Корреляция

Корреляция между IS0R.DE и VUSA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0R.DE и VUSA.L

Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VUSA.L в 0.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)	7.83%	6.34%	6.27%	5.74%	4.94%	4.18%	5.22%	5.46%	5.65%	5.88%	5.32%	6.00%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0.98%	0.95%	1.00%	1.24%	1.41%	1.04%	1.44%	1.50%	1.72%	1.61%	1.58%	1.73%

Просадки

Сравнение просадок IS0R.DE и VUSA.L

Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IS0R.DE	VUSA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.05%	-25.47%	+3.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.63%	-7.11%	+2.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.44%	-20.94%	+9.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-22.05%	-25.47%	+3.42%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.98%	-4.46%	+0.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.75%	-3.22%	-1.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.79%	1.97%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0R.DE и VUSA.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IS0R.DE	VUSA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.88%	3.84%	-1.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.05%	8.57%	-4.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.82%	16.54%	-8.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.70%	15.10%	-7.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.92%	16.22%	-7.30%

Сравнение IS0R.DE с VUSA.L

Доходность

Сравнение доходности IS0R.DE и VUSA.L

Сравнение доходности по годам IS0R.DE и VUSA.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IS0R.DE

VUSA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IS0R.DE и VUSA.L

Доходность на риск

IS0R.DE vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

IS0R.DE

VUSA.L

Сравнение IS0R.DE c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IS0R.DE vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0R.DE и VUSA.L

Просадки

Сравнение просадок IS0R.DE и VUSA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IS0R.DE и VUSA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)