PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0R.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0R.DE с XEON.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

IS0R.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0R.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0R.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%-2.53%12.70%6.99%-3.38%12.70%-4.57%16.09%2.76%-7.28%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.45%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, IS0R.DE показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции IS0R.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 5.14% против 0.66% соответственно.

IS0R.DE

1 день
0.62%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.36%
1 год
0.71%
3 года*
5.63%
5 лет*
4.33%
10 лет*
5.14%

XEON.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.99%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.85%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с IHYA.LIS0R.DE с SCHDIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SSHY.LIS0R.DE с SYBK.DEIS0R.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Сравнение комиссий IS0R.DE и XEON.DE

IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IS0R.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0R.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0R.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

6.99

-6.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

14.00

-13.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

3.33

-2.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

23.60

-22.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

214.53

-212.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0R.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0R.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 6.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0R.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0R.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

6.99

-6.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

7.17

-6.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.67

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Корреляция

Корреляция между IS0R.DE и XEON.DE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0R.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.83%6.34%6.27%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.00%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS0R.DE и XEON.DE

Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0R.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-3.71%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-0.08%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-0.82%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

-3.33%

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.02%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-0.93%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.01%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0R.DE и XEON.DE

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0R.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.07%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

0.16%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

0.29%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

0.26%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

0.39%

+8.53%