PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0R.DE с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0R.DE с SVARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0R.DE (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) are both funds - IS0R.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, IS0R.DE returned 4.79%/yr vs 5.85%/yr for SVARX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0R.DE charges 0.50%/yr vs 2.34%/yr for SVARX.

Доходность

Сравнение доходности IS0R.DE и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0R.DE торгуется в EUR, в то время как SVARX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVARX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0R.DE показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции IS0R.DE уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 4.79% против 5.85% соответственно.

IS0R.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.26%
3 года*
5.34%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.79%

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
1.76%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
4.63%
3 года*
4.12%
5 лет*
4.24%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0R.DE и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		2.44%-2.53%12.70%6.99%-3.38%12.70%-4.57%16.09%2.76%-7.28%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		2.78%-6.38%9.37%6.38%1.58%11.89%9.65%11.89%3.65%-5.05%

Correlation

The correlation between IS0R.DE and SVARX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г.

0.65

The correlation between IS0R.DE and SVARX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с IHYA.LIS0R.DE с XEON.DEIS0R.DE с SCHDIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с SSHY.LIS0R.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD

Доходность на риск

IS0R.DE vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0R.DE c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0R.DESVARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.76

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.08

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.40

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

3.35

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0R.DE vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0R.DE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVARX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0R.DE и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0R.DESVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.92

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IS0R.DE и SVARX

Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки SVARX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и SVARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0R.DESVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-13.21%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.10%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.44%

-11.24%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-13.21%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

-13.21%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-5.02%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.61%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.29%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0R.DE и SVARX

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) составляет 0.84%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0R.DESVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.92%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.12%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

5.70%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

7.47%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

7.57%

+1.27%

Сравнение комиссий IS0R.DE и SVARX

IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0R.DE и SVARX

Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности SVARX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		6.21%6.34%6.27%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.85%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

IS0R.DE and SVARX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0R.DE и SVARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор