Сравнение IS0E.DE с GDXJ
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 13.92%/yr vs 12.87%/yr for GDXJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и GDXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как GDXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.87% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 60.26%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 13.92%
GDXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 41.82%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -0.06% | 129.59% | 18.76% | 6.29% | -3.80% | -3.04% | 13.47% | 44.05% | -4.38% | -6.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -9.86% | 139.97% | 23.31% | 3.91% | -9.24% | -15.35% | 19.65% | 43.62% | -6.85% | -5.08% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and GDXJ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.62 |
The correlation between IS0E.DE and GDXJ shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
GDXJ
Сравнение IS0E.DE c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0E.DE | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.89 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.62 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0E.DE | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.10 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и GDXJ
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -85.64% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -31.72% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -31.72% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -42.28% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -53.91% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -27.35% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.74% | -55.63% | +21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 12.93% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и GDXJ
Текущая волатильность для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) составляет 12.84%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 13.54% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 39.43% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 47.79% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 38.30% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 41.96% | -9.43% |
Сравнение комиссий IS0E.DE и GDXJ
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и GDXJ
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.63% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and GDXJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.
IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while GDXJ is Gold. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.52% for GDXJ.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор