PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0E.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 13.92%/yr vs 13.36%/yr for 4GLD.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у 4GLD.DE с доходностью 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS0E.DE имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции 4GLD.DE немного отстают с 13.36%.

IS0E.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
7.39%
1 год
60.26%
3 года*
38.14%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.92%

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-0.06%129.59%18.76%6.29%-3.80%-3.04%13.47%44.05%-4.38%-6.00%
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%

Correlation

The correlation between IS0E.DE and 4GLD.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г.

0.72

The correlation between IS0E.DE and 4GLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

Xetra-Gold

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с G2XJ.DEIS0E.DE с SPY
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L

Доходность на риск

IS0E.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0E.DE4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.31

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.76

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.82

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

4.63

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0E.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4GLD.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0E.DE4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.23

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.65

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0E.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-36.79%

-34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-16.54%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-16.54%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-16.54%

-21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-18.23%

-27.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.93%

-14.95%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.74%

-11.83%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

6.52%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и 4GLD.DE

iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Xetra-Gold (4GLD.DE) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0E.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

5.09%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

20.09%

+13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.58%

23.06%

+24.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

16.00%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

14.37%

+18.16%

Сравнение комиссий IS0E.DE и 4GLD.DE

IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и 4GLD.DE

Ни IS0E.DE, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0E.DE and 4GLD.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.

IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while 4GLD.DE is Gold. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.00% for 4GLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор