Сравнение IS0E.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IS0E.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS0E.DE или SPY.
Основные характеристики
| IS0E.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.68% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 36.45% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 9.83% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.89% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.11 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 6.04% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 12.02% |
| Макс. просадка | -71.22% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.63% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между IS0E.DE и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и SPY
С начала года, IS0E.DE показывает доходность 30.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS0E.DE имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции SPY немного отстают с 12.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS0E.DE и SPY
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS0E.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и SPY
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и SPY
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и SPY
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.