Сравнение IS0E.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и SPDR Gold Trust (GLD).
IS0E.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS0E.DE или GLD.
Основные характеристики
| IS0E.DE | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.19% | 32.07% |
| Дох-ть за 1 год | 38.03% | 36.63% |
| Дох-ть за 3 года | 10.75% | 14.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 12.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.04% | 8.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 5.07 |
| Коэф-т Мартина | 6.98 | 17.23 |
| Индекс Язвы | 6.01% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 28.17% | 14.20% |
| Макс. просадка | -71.22% | -45.56% |
| Текущая просадка | -7.57% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между IS0E.DE и GLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и GLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS0E.DE показывает доходность 32.19%, а GLD немного ниже – 32.07%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.04% против 8.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS0E.DE и GLD
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS0E.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и GLD
Ни IS0E.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и GLD
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и GLD
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.