Сравнение IS0E.DE с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
IS0E.DE и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS0E.DE или GDX.
Основные характеристики
| IS0E.DE | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.68% | 28.67% |
| Дох-ть за 1 год | 36.45% | 37.62% |
| Дох-ть за 3 года | 9.83% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.89% | 8.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 7.11 | 5.96 |
| Индекс Язвы | 6.04% | 7.30% |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 31.57% |
| Макс. просадка | -71.22% | -80.57% |
| Текущая просадка | -8.63% | -32.72% |
Корреляция
Корреляция между IS0E.DE и GDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и GDX
С начала года, IS0E.DE показывает доходность 30.68%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 28.67%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 12.89% против 8.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS0E.DE и GDX
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS0E.DE c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и GDX
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.25% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и GDX
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и GDX
Текущая волатильность для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) составляет 7.22%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.