PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с AMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с AMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while AMT (American Tower Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IS0D.DE returned 6.95%/yr vs 8.58%/yr for AMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0D.DE торгуется в EUR, в то время как AMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.58% соответственно.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

AMT

1 день
0.91%
1 месяц
9.88%
С начала года
13.86%
6 месяцев
11.84%
1 год
-7.53%
3 года*
1.87%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и AMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
AMT
American Tower Corporation		13.86%-12.67%-6.37%2.21%-21.06%42.83%-8.69%51.21%18.64%20.79%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and AMT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

American Tower Corporation

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO

Доходность на риск

IS0D.DE vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.33

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.31

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.30

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-0.42

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа AMT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.33

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.08

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.43

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и AMT

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки AMT в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и AMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-49.65%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-25.45%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-30.93%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-44.15%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-44.15%

-29.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-31.00%

+21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-12.82%

-14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

17.81%

-10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и AMT

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) составляет 7.78%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.18%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

19.16%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

23.25%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

25.34%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

26.10%

+7.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и AMT

IS0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.55%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and AMT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и AMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор