PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с V0IH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0D.DE с V0IH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE).

IS0D.DE и V0IH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. V0IH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и V0IH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и V0IH.DE

2026 (YTD)202520242023
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		36.12%-4.44%3.13%5.80%
V0IH.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A		44.62%-0.77%-6.42%13.18%

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 36.12%, что значительно ниже, чем у V0IH.DE с доходностью 44.62%.

IS0D.DE

1 день
1.35%
1 месяц
6.70%
С начала года
36.12%
6 месяцев
38.82%
1 год
23.63%
3 года*
11.59%
5 лет*
20.64%
10 лет*
9.24%

V0IH.DE

1 день
1.39%
1 месяц
4.42%
С начала года
44.62%
6 месяцев
60.51%
1 год
50.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

VanEck Oil Services UCITS ETF A

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с V0IH.DE:
V0IH.DE с SMLP.DEV0IH.DE с G1CE.DEV0IH.DE с WDNR.DEV0IH.DE с WNDY.DEV0IH.DE с NUKL.DEV0IH.DE с LYM9.DEV0IH.DE с ZPDE.DE

Сравнение комиссий IS0D.DE и V0IH.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии V0IH.DE в 0.35%.

IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
V0IH.DE
VanEck Oil Services UCITS ETF A

Доходность на риск

IS0D.DE vs. V0IH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
V0IH.DE
Ранг доходности на риск V0IH.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V0IH.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V0IH.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V0IH.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V0IH.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V0IH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c V0IH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEV0IH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.46

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.90

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

7.51

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

17.66

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. V0IH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа V0IH.DE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и V0IH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEV0IH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.46

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.50

-0.40

Корреляция

Корреляция между IS0D.DE и V0IH.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и V0IH.DE

Ни IS0D.DE, ни V0IH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и V0IH.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки V0IH.DE в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и V0IH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0D.DEV0IH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-44.39%

-35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-18.64%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.22%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.29%

-15.70%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.87%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и V0IH.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V0IH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0D.DEV0IH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

8.00%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

20.40%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

34.12%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

29.75%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

29.75%

+3.31%