Сравнение IS0D.DE с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
IS0D.DE и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS0D.DE и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS0D.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 36.12% | -4.44% | 3.13% | -0.98% | 44.39% | 86.31% | -39.08% | 13.51% | -18.94% | -15.78% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.69% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Разные валюты инструментов
IS0D.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0D.DE показывает доходность 36.12%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.42% соответственно.
IS0D.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 36.12%
- 6 месяцев
- 38.82%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 9.24%
CSPX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS0D.DE и CSPX.L
IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Доходность на риск
IS0D.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
IS0D.DE
CSPX.L
Сравнение IS0D.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0D.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.44 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.70 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.19 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 10.60 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0D.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.44 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.81 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между IS0D.DE и CSPX.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0D.DE и CSPX.L
Ни IS0D.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IS0D.DE и CSPX.L
Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS0D.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -33.90% | -45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -8.42% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.34% | -24.39% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.73% | -33.90% | -39.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.74% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.29% | -3.76% | -23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 1.90% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0D.DE и CSPX.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS0D.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 3.89% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 8.99% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 16.94% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 15.87% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 16.60% | +16.46% |