PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS0D.DE с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и CSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
36.12%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-2.69%3.52%33.52%22.94%-13.69%39.03%7.93%33.50%-1.02%6.66%
Разные валюты инструментов

IS0D.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 36.12%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.42% соответственно.


IS0D.DE

1 день
1.35%
1 месяц
6.70%
С начала года
36.12%
6 месяцев
38.82%
1 год
23.63%
3 года*
11.59%
5 лет*
20.64%
10 лет*
9.24%

CSPX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.22%
1 год
7.54%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.65%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IS0D.DE и CSPX.L

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.


Доходность на риск

IS0D.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS0D.DECSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.44

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.70

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

3.19

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

10.60

-4.52

IS0D.DE vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CSPX.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS0D.DECSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.44

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.86

-0.76

Корреляция

Корреляция между IS0D.DE и CSPX.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и CSPX.L

Ни IS0D.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и CSPX.L

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IS0D.DECSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-33.90%

-45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-8.42%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-24.39%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-33.90%

-39.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.74%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.29%

-3.76%

-23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

1.90%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и CSPX.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IS0D.DECSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

3.89%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

8.99%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

16.94%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

15.87%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

16.60%

+16.46%