Сравнение IS0D.DE с ^GSPC
IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IS0D.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0D.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
IS0D.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 30.64%
- 6 месяцев
- 22.28%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 6.95%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0D.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 30.64% | 2.45% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between IS0D.DE and ^GSPC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0D.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IS0D.DE
^GSPC
Сравнение IS0D.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0D.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0D.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.98 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок IS0D.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0D.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -7.57% | -71.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -0.20% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -1.39% | -25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0D.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0D.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 12.22% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 12.22% | +18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 12.22% | +20.90% |
Часто задаваемые вопросы
IS0D.DE and ^GSPC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор