PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0D.DE с ^GSPC

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IS0D.DE returned 6.16%/yr vs 13.39%/yr for ^GSPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0D.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.39% соответственно.

IS0D.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
19.06%
6 месяцев
21.02%
1 год
21.84%
3 года*
8.97%
5 лет*
14.44%
10 лет*
6.16%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
23.31%
3 года*
17.45%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		19.06%-4.44%3.15%-0.98%44.41%86.31%-39.10%13.52%-18.96%-15.75%
^GSPC
S&P 500 Index		10.85%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and ^GSPC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.31

The correlation between IS0D.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с V0IH.DEIS0D.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

IS0D.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0D.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.86

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.43

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.10

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

11.44

-8.25

IS0D.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-51.62%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.52%

-7.57%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-23.99%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-23.99%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.71%

-33.42%

-40.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.79%

-1.08%

-16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.83%

-9.08%

-29.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.04%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и ^GSPC

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

3.97%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

9.16%

+13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

12.59%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

16.85%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

18.61%

+14.88%

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and ^GSPC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор