PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0D.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

IS0D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		36.12%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

IS0D.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 36.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.10% соответственно.

IS0D.DE

1 день
1.35%
1 месяц
6.70%
С начала года
36.12%
6 месяцев
38.82%
1 год
23.63%
3 года*
11.59%
5 лет*
20.64%
10 лет*
9.24%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IS0D.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.41

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.71

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

0.62

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

2.56

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.35

Корреляция

Корреляция между IS0D.DE и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0D.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-56.78%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-9.10%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-25.43%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-33.92%

-39.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.67%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.29%

-10.75%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.62%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и ^GSPC

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0D.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

4.36%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

9.93%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

20.68%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

16.80%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

18.63%

+14.43%