PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0D.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

IS0D.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		36.12%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 36.12%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.67% соответственно.

IS0D.DE

1 день
1.35%
1 месяц
6.70%
С начала года
36.12%
6 месяцев
38.82%
1 год
23.63%
3 года*
11.59%
5 лет*
20.64%
10 лет*
9.24%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий IS0D.DE и SXR8.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IS0D.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.61

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.37

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

8.02

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.74

-0.64

Корреляция

Корреляция между IS0D.DE и SXR8.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и SXR8.DE

Ни IS0D.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0D.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-33.78%

-45.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-8.40%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-23.32%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-33.78%

-39.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.01%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.29%

-5.22%

-22.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.10%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и SXR8.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0D.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

3.62%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

8.61%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

17.16%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

15.18%

+15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

16.14%

+16.92%