Сравнение IS0D.DE с ABR
IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IS0D.DE returned 6.95%/yr vs 7.70%/yr for ABR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS0D.DE и ABR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0D.DE торгуется в EUR, в то время как ABR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -26.38%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 6.95% против 7.70% соответственно.
IS0D.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 30.64%
- 6 месяцев
- 22.28%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 6.95%
ABR
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -33.51%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -36.02%
- 1 год
- -40.42%
- 3 года*
- -20.29%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам IS0D.DE и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 30.64% | -4.44% | 3.13% | -0.98% | 44.39% | 86.31% | -39.08% | 13.51% | -18.94% | -15.78% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.38% | -44.17% | 9.97% | 25.84% | -15.81% | 49.85% | 0.97% | 58.70% | 36.15% | 11.04% |
Correlation
The correlation between IS0D.DE and ABR is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between IS0D.DE and ABR shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0D.DE vs. ABR — Ранг доходности на риск
IS0D.DE
ABR
Сравнение IS0D.DE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0D.DE | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.77 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.50 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0D.DE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -1.00 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.33 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.05 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IS0D.DE и ABR
Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что меньше максимальной просадки ABR в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0D.DE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -96.27% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -52.59% | +34.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.80% | -61.44% | +30.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.34% | -61.44% | +29.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.73% | -72.41% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -61.44% | +51.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -35.18% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 26.90% | -19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0D.DE и ABR
Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) составляет 7.78%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.59%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0D.DE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 21.59% | -13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 33.87% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 40.78% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 36.51% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 40.07% | -6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0D.DE и ABR
IS0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.38% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0D.DE and ABR have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор