Сравнение IRVIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.09% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и VYMSX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IRVIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IRVIX
VYMSX
Сравнение IRVIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.56 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.98 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.05 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 0.19 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и VYMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и VYMSX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и VYMSX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -57.85% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -14.15% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -31.71% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -43.69% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -7.34% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -9.21% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.73% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 4.01%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 7.17% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 12.74% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 24.41% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 23.28% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 22.84% | -6.02% |