Сравнение IRVIX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 0.09% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и SWLVX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
IRVIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
IRVIX
SWLVX
Сравнение IRVIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.44 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 6.76 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и SWLVX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и SWLVX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -38.34% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.82% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -19.05% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -4.82% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.93% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.51% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и SWLVX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 4.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.47% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.30% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 15.74% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 14.85% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.67% | -1.85% |