Сравнение IRVIX с IIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и IIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и IIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у IIFIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции IIFIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 5.92% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и IIFIX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IIFIX в 0.60%.
Доходность на риск
IRVIX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск
IRVIX
IIFIX
Сравнение IRVIX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | IIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.07 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.15 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.13 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.24 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.07 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и IIFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и IIFIX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.10%, что больше доходности IIFIX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и IIFIX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и IIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -40.61% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -7.04% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -17.36% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -22.59% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.85% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.03% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.74% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и IIFIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.55% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 4.23% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 10.59% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 8.09% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 8.26% | +8.55% |