PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRVH с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRVH и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.


IRVH

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-1.62%
3 года*
-0.70%
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и URA


2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-3.15%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
URA
Global X Uranium ETF
17.93%67.18%-0.58%46.25%11.59%

Correlation

The correlation between IRVH and URA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Global X Uranium ETF

Доходность на риск

IRVH vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 66
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRVHURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.17

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

4.58

-5.28

IRVH vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRVHURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.23

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.05

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IRVH и URA

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и URA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRVHURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-93.54%

+78.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-28.43%

+23.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-37.81%

+29.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-42.81%

+32.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-75.01%

+65.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

13.40%

-11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и URA

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.73%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRVHURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

15.94%

-15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

38.29%

-35.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

50.19%

-45.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

43.62%

-34.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

37.73%

-28.88%

Сравнение комиссий IRVH и URA

IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и URA

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности URA в 4.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
5.55%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы


IRVH and URA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to IRVH (0.73%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs URA's -93.54%.

On 3-year performance, URA leads with 39.27% vs -0.70% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URA has performed better with a 39.27% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

IRVH has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.14% for URA.

IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while URA is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор