Сравнение IRVH с URA
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. IRVH is actively managed, while URA is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 39.27%/yr for URA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам IRVH и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.15% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
URA Global X Uranium ETF | 17.93% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | 11.59% |
Correlation
The correlation between IRVH and URA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. URA — Ранг доходности на риск
IRVH
URA
Сравнение IRVH c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.17 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.58 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.23 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.05 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и URA
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -93.54% | +78.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -28.43% | +23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -37.81% | +29.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -42.81% | +32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -75.01% | +65.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 13.40% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и URA
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.73%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 15.94% | -15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 38.29% | -35.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 50.19% | -45.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 43.62% | -34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 37.73% | -28.88% |
Сравнение комиссий IRVH и URA
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и URA
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности URA в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.55% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and URA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (15.94%) compared to IRVH (0.73%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs URA's -93.54%.
On 3-year performance, URA leads with 39.27% vs -0.70% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URA has performed better with a 39.27% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
IRVH has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.14% for URA.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while URA is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.69% for URA.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор