Сравнение IRVH с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Uranium ETF (URA).
IRVH и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и URA
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
IRVH vs. URA — Ранг доходности на риск
IRVH
URA
Сравнение IRVH c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.53 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 3.01 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 4.40 | -4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 10.53 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.53 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.05 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и URA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и URA
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и URA
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -93.54% | +78.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -28.43% | +23.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -44.10% | +34.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -75.40% | +65.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 11.89% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и URA
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 14.44% | -12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 38.51% | -35.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 49.22% | -42.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 42.97% | -33.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 37.22% | -28.20% |