Сравнение IRVH с SDIV
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. IRVH is actively managed, while SDIV is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.10%/yr vs 14.11%/yr for SDIV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 8.75%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- -0.13%
Сравнение доходности по годам IRVH и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 8.75% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -5.53% |
Correlation
The correlation between IRVH and SDIV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. SDIV — Ранг доходности на риск
IRVH
SDIV
Сравнение IRVH c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.40 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.53 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и SDIV
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -56.90% | +41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -7.35% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -18.64% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -15.62% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -18.58% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.69% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и SDIV
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.72% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 9.94% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 12.43% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 16.84% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 18.87% | -10.13% |
Сравнение комиссий IRVH и SDIV
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и SDIV
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности SDIV в 9.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.02% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and SDIV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDIV has higher volatility (2.72%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs SDIV's -56.90%.
On 3-year performance, SDIV leads with 14.11% vs -0.10% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SDIV has performed better with a 14.11% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
SDIV has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 5.66% for IRVH.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SDIV is Global Equities. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.58% for SDIV.
SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор