PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRVH с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRVH и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRVH и SDIV


2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-2.41%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.32%29.12%1.77%5.46%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.


IRVH

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.29%
1 год
0.59%
3 года*
-0.81%
5 лет*
10 лет*

SDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.71%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.74%
3 года*
14.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий IRVH и SDIV

IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

IRVH vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRVHSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.99

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.58

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.43

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

12.17

-11.99

IRVH vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRVHSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.99

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.06

-0.26

Корреляция

Корреляция между IRVH и SDIV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и SDIV

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности SDIV в 9.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
5.37%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.13%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок IRVH и SDIV

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


IRVHSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-56.90%

+41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-13.04%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-17.50%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-18.63%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.67%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и SDIV

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRVHSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

6.10%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

9.20%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

16.03%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

16.79%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

18.96%

-9.94%