Сравнение IRVH с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
IRVH и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и SDIV
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
IRVH vs. SDIV — Ранг доходности на риск
IRVH
SDIV
Сравнение IRVH c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.99 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.58 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.43 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 12.17 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.99 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.06 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и SDIV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и SDIV
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и SDIV
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -56.90% | +41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -13.04% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -17.50% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -18.63% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.67% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и SDIV
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 6.10% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 9.20% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 16.03% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 16.79% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 18.96% | -9.94% |